WIWIN, NIM. 212021097 (2025) PENGARUH HARGA SAHAM, VOLATILITAS RETURN SAHAM, DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP BID ASK SPREAD PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitass Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 212021097_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 212021097_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text 212021097_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text 212021097_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (816kB)
	Text 212021097_BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text 212021097_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text 212021097_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)
	Text 212021097_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh harga saham, volatilitas return saham, dan volume perdagangan terhadap bid ask spread pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bid ask spread merupakan indikator likuiditas saham dan efisiensi pasar, di mana spread yang sempit menunjukkan likuiditas tinggi dan spread yang lebar mencerminkan biaya transaksi yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel. Sampel terdiri dari 56 perusahaan sektor keuangan di BEI periode 2023, dengan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dan Investing.com. Variabel independen meliputi harga saham, volatilitas return saham, dan volume perdagangan, sedangkan variabel dependen adalah bid ask spread . Kemudian dilakukan analisis statistik dengan menggunakan Analisis Keuangan, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda dan Uji Hipoptesis yang meliputi Uji F dan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan harga saham, volatilitas return saham dan volume perdagangan secara Bersama-sama terhadap bid ask spread . tidak ada pengaruh harga saham secara parsial terhadap bid ask spread , sementara ada pengaruh positif dan signifikan volatilitas return saham dan Volume perdagangan secara parsial terhadap bid ask spread , menunjukkan bahwa semakin tinggi volume perdagangan.Temuan ini memberikan implikasi bagi investor dalam menilai efisiensi pasar dan menentukan strategi investasi yang optimal dengan mempertimbangkan faktor harga saham, volatilitas return saham, dan volume perdagangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. 2. Ervita Safitri, S.E., M.Si.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Harga Saham, Volatilitas Return Saham, Volume Perdagangan, Bid ask spread , Likuiditas Pasar.
Subjects:	Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1)
Depositing User:	mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis
Date Deposited:	27 May 2025 04:03
Last Modified:	27 May 2025 04:03
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/31859

Actions (login required)

View Item