TRI ARMIATI, NIM. 212016276 (2020) Perbedaan Model Capital Assets Pricing Model (CAPM) Dan Arbitrage Pricing Theory (APT) Dalam Memprediksi Return Saham Jakarta Islamic Index (JII). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 212016276_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (263kB)
	Text 212016276_BAB II_ BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbedaan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham Jakarta Islamic Index (JII). Tujuannya Untuk mengetahui perbedaan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham Jakarta Islamic Index (JII). Terdapat dua metode keseimbangan yang masih dijadikan bahan pendekatan dalam memprediksi return. Kedua model tersebut adalah Model Capital Assets Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Dalam meramalkan return saham perusahaan CAPM menggunakan return asset bebas resiko, return pasar dan beta sedangkan APT menggunakan faktor makroekonomi yaitu suku bunga, kurs, inflasi, jumlah uang beredar. Populasi dalam penelirtian ini sejumlah 69 saham perusahaan setelah melewati tahap purposive sampling, maka sampel penelitian ini terdiri dari 7 saham perusahaan persemester yang terdaftar. Secara terus menerus atau konsisten masuk pada periode 2010-2019 dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan yaitu Independent sample t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode CAPM lebih akurat dibandingkan dengan APT dalam memprediksi return saham JII. Serta tidak terdapat perbedaan keakuratan yang signifikan antara metode CAPM dan APT dalam memprediksi return saham JII. Kata kunci : CAPM, APT, return saham JII

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I : Dr. Abid Djazuli, SE., MM Pembimbing II : Dr. Hj Choiriyah, SE., M.Si
Uncontrolled Keywords:	CAPM,APT Return Saham JII
Subjects:	Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1)
Depositing User:	Mahasiswa feb
Date Deposited:	11 Mar 2020 06:00
Last Modified:	18 Apr 2020 04:47
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6800

Available Versions of this Item

• Perbedaan Model Capital Assets Pricing Model (CAPM) Dan Arbitrage Pricing Theory (APT) Dalam Memprediksi Return Saham Jakarta Islamic Index (JII). (deposited 11 Mar 2020 06:00) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item