PUTRI MALASARI, NIM. 212015121 (2019) ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO DAN RETURN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX ( JII) DAN SAHAM IDX30. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 212015121_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (735kB) | Preview
	Text 212015121_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan anatara risiko dan return portofolio optimal Serta saham - saham yang mampu membentuk portofolio optimal di Jakarta Islamic Index dan IDX30 periode tahun 2013 – 2017. Sebanyak 15 emiten dari saham JII dan 17 emiten dari saham IDX30 yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan metode purposive sampling. Metode pembentukan portofolio yang digunakan adalah model indeks tunggal dan untuk mengetahui perbedaan risiko dan return portofolio optimal JII dan IDX30 digunakan uji independent sample t-Test. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham yang mampu membentuk portofolio dari indeks JII beserta proporsi dana yaitu ICBP dengan proporsi dana 0,5%, UNVR dengan proporsi dana 4,5% dan TLKM dengan proporsi dana 95% sedangkan return portofolio sebesar 0.108889271 (10,89) dan risiko portofolio sebesar 0.04516994 (4,52%). Portofolio yang dibentuk indeks IDX30 beserta proporsi dana adalah UNVR dengan proporsi dana 45% dan TLKM dengan proporsi dana 55% sedangkan return portofolio sebesar0.105819932 (10.58%) dan risiko portofolio sebesar 0.033052787 (3,31%). dan dari hasil uji independent sample t-Test didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara risiko dan return portofolio optimal saham JII dan IDX30. Kata kunci : v ABSTRAK Putri malasari/ 21 2015 121 / 2019/ Analisis Perbandingan Risiko Dan Return Portofolio Optimal Dengan Metode Indeks Tunggal Pada Saham Jakarta Islamic Index (JII) Dan IDX30 / Manajemen Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan anatara risiko dan return portofolio optimal Serta saham - saham yang mampu membentuk portofolio optimal di Jakarta Islamic Index dan IDX30 periode tahun 2013 – 2017. Sebanyak 15 emiten dari saham JII dan 17 emiten dari saham IDX30 yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan metode purposive sampling. Metode pembentukan portofolio yang digunakan adalah model indeks tunggal dan untuk mengetahui perbedaan risiko dan return portofolio optimal JII dan IDX30 digunakan uji independent sample t-Test. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham yang mampu membentuk portofolio dari indeks JII beserta proporsi dana yaitu ICBP dengan proporsi dana 0,5%, UNVR dengan proporsi dana 4,5% dan TLKM dengan proporsi dana 95% sedangkan return portofolio sebesar 0.108889271 (10,89) dan risiko portofolio sebesar 0.04516994 (4,52%). Portofolio yang dibentuk indeks IDX30 beserta proporsi dana adalah UNVR dengan proporsi dana 45% dan TLKM dengan proporsi dana 55% sedangkan return portofolio sebesar0.105819932 (10.58%) dan risiko portofolio sebesar 0.033052787 (3,31%). dan dari hasil uji independent sample t-Test didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara risiko dan return portofolio optimal saham JII dan IDX30. Kata kunci : Risiko dan Return Portofolio Optimal

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Abid Djazuli,S.E.,M.M.,DR 2. Belliwati Kosim,S.E.,M.M
Uncontrolled Keywords:	Risiko dan Return Portofolio Optimal
Subjects:	Manajemen > ekonomi keuangan Manajemen > organisasi dan keuangan
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Date Deposited:	12 Mar 2019 06:48
Last Modified:	12 Mar 2019 06:48
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3273

Actions (login required)

View Item