Agung Virgiawan, 212017364 (2021) ANALISIS PERBANDINGAN AKURASI PENENTUAN HARGA OPSI (OPTIONS) SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK SCHOLES DAN MODEL SIMULASI MONTE-CARLO PADA INDEKS SAHAM BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 212017364_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 212017364_BAB II_SAMPAI_BAB_TERAKHIR..pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Agung Virgiawan/21 2017 364/2021/Analisis Perbandingan Akurasi Penentuan Harga Opsi (options) Saham Dengan Menggunakan Model Black Scholes dan Model Simulasi Monte-Carlo pada Indeks Saham Bursa Efek Indonesia (BEI)/ Manajemen Keuangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan hasil penentuan harga call option antara model Black Scholes dan model Simulasi Monte-Carlo pada Indeks Saham Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini terdapat 4 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 dengan berdasarkan metode purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS. Metode analisis ini meliputi uji normalitas, dan uji hipotesis yang digunakan adalah dengan uji beda T-test atau uji independent sampel T-test. Namun sebelum dilakukan uji beda T-test akan menghitung tingkat keakuratan menggunakan price absolute error. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Black Scholes lebih akurat dibandingkan dengan Metode Simulasi Monte Carlo dalam menentukan harga call option dengan jangka waktu jatuh tempo satu bulan, metode Simulasi Monte-Carlo lebih akurat dibandingkan dengan Metode Black Scholes dalam menentukan harga call option dengan jangka waktu jatuh tempo dua bulan, metode Black Scholes lebih akurat dibandingkan dengan Metode Simulasi Monte Carlo dalam menentukan harga call option dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan dan berdasarkan perhitungan uji beda rata-rata dalam penentuan harga call option dengan menggunakan metode Black Scholes dan metode Simulasi Monte Carlo menghasilkan perhitungan yang menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua metode tersebut. Kata Kunci: Black-Scholes, Simulasi Monte-Carlo, Call Option

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Belliwati Kosim, S.E, M.M. 2. Dinarossi Utami, S.E, M.Si.
Uncontrolled Keywords:	: Black-Scholes, Simulasi Monte-Carlo, Call Option
Subjects:	Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1)
Depositing User:	Mahasiswa feb
Date Deposited:	20 Apr 2021 04:36
Last Modified:	20 Apr 2021 04:36
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/15938

Actions (login required)

View Item