RIZQI UTAMI, NIM. 212018093 (2022) PERBEDAAN METODE CAPITAL ASSETS PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN NON BANK YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 212018093_BAB I DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (713kB) | Preview
	Text 212018093_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (761kB)
	Text 212018093_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (814kB)
	Text 212018093_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (673kB)
	Text 212018093_BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text 212018093_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text 212018093_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 212018093_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Rizqi Utami/212018093/2022/Perbandingan Metode Capital Asset Pricng Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) Dalam Memprediksi Return Saham Perusahaan Sektor Keuangan Non Bank Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbedaan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham perushaan sektor keuangan non bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Terdapat dua metode keseimbangan yang masih dijadikan bahan pendekatan dalam memprediksi return saham. kedua model tersebut adalah Model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Dalam meramalkan return saham perusahaan CAPM menggunakan return pasar, return bebas risiko dan beta saham sedangkan APT menggunakan faktor makroekonomi yaitu inflasi, suku bunga, kurs dan jumlah uang beredar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 saham perushaan perbulan yang terdaftar secara terus-menerus pada periode 2020 . teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan yaitu Independent Sample t-test. Hasil penelitiian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan keakuratan yang signifikan pada metode CAPM dan APT dalam memprediksi return saham perushaan sektor keuangan non bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Kata kunci : Capital Asset Pricing Model, Arbirtage Pricing Theory, return saham

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Hj. Belliwati Kosim, S.E., M.M 2. Dinarossi Utami, S. E., M.Si
Uncontrolled Keywords:	Capital Asset Pricing Model, Arbirtage Pricing Theory, return saham
Subjects:	Manajemen > ekonomi keuangan
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Feb
Date Deposited:	14 Apr 2022 05:56
Last Modified:	14 Apr 2022 05:56
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20410

Actions (login required)

View Item